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【中大期貨宏觀金融每日觀察20191030——美聯儲決議來襲,多空謹慎】

品種

觀點

展望

操作建議

滬深300

數據和新聞方面:①外匯局孫天琦談數字貨幣:必須遵守外匯管理框架,嚴厲打擊無照駕駛跨境金融;②因9月短期融資市場動蕩,美財長對放松監管持開放態度;③英國議會通過12月大選,以期打破脫歐僵局,英鎊盤中創五日新高。

隔夜市場方面:科技股拖累美股收跌。

行情分析:目前影響股指的利多因素主要包括:1、美聯儲和歐央行的寬松預期仍在;2、貿易摩擦趨于緩和。

利空因素主要包括:1、海外經濟下滑的擔憂;2、房地產融資渠道收緊帶來的信用緊縮擔憂。

短期A股震蕩偏多,中期看多趨勢不變,可逢低做多IC遠月期貨合約。

震蕩偏多

靠近十日均線附近可加多

上證50

震蕩偏多

靠近十日均線附近可加多

中證500

震蕩偏多

靠近十日均線附近可加多

黃金

美股延續沖擊新高避險情緒回落,黃金震蕩回落,臨近美聯儲決議黃金仍需等待。后期關注點仍然是金融市場穩定性以及貿易戰帶來的經濟沖擊是否證實,金銀震蕩。

 短線震蕩,中線震蕩

AU1912做多300

白銀

短線震蕩,中線震蕩

AG1912多單持有

2年期國債

臨近月末財政支出增加,可對沖央行逆回購到期等因素的影響,為維護銀行體系流動性合理充裕,20191029日不開展逆回購操作。9月通脹破3,且9月經濟和金融數據顯示經濟增長好于預期,短期受到貿易緩和通脹上行影響,預計國債期貨整體偏空。

偏空

背靠10日均線做空

5年國債

偏空

背靠10日均線做空

10年國債

偏空

背靠10日均線做空

 

 

 

 

 

 

 

 

數據中心

指標

價格

日變化

周變化

指標

價格

日變化

周變化

IF1911

3905.00

-0.36%

0.68%

IH1911

2969.80

-0.30%

0.09%

滬深300指數

3910.23

-0.42%

0.37%

上證50指數

2968.28

-0.44%

-0.17%

基差

5.23

-2.36

-11.85

基差

-1.52

-4.08

-7.73

跨期價差

11/12價差)

-2.00

-0.60

4.60

跨期價差

11/12價差)

-4.00

-1.40

1.20

指標

價格

日變化

周變化

 

 

 

 

IC1911

4979.60

-1.32%

0.50%

 

 

 

 

中證500指數

5007.71

-1.51%

0.04%

 

 

 

 

基差

28.11

-9.96

-22.64

 

 

 

 

跨期價差

11/12價差)

-44.60

3.00

3.40

 

 

 

 

指標

價格

日變化

周變化

指標

價格

日變化

周變化

SHFE Au1912

340.9

-1.07%

0.13%

SHFE Ag1912

4346

-1.81%

0.84%

SGE Aut+d

340.05

-1.03%

0.14%

SGE Agt+d

4320

-1.64%

0.82%

基差

-0.85

-0.41%

30.27%

基差

-26

0%

-30.95%

跨期價差(6-12

-23.35

16.46%

-2.1%

跨期價差(12-6

36

-57.64%

-57.14%

跨區域價差

19.89

14%

5.3%

跨區域價差

1.22

0.1%

0.2%

指標

價格

日變化

周變化

指標

價格

日變化

周變化

TF1912

99.405

-0.01

-0.115

T1912

97.42

0

-0.34

5Y國債現貨

99.974

-0.0965

-0.1930

10Y國債現貨

97.901

-0.2781

-0.5393

基差

0.5690

-0.0865

-0.0780

基差

0.4811

-0.2781

-0.1993

跨期價差(12-3)

0.3

0.03

0.005

跨期價差(12-3)

0.4050

0.0100

0.0100

指標

價格

日變化

周變化

指標

利差(bp

日變化

周變化

TS1912

99.94

-0.03

-0.08

10Y-2Y利差

0.5132

0.0095

0.0513

2Y國債現券

100.480

-0.0023

0.0023

10Y-5Y利差

0.5037

0.0155

0.0032

基差

0.4048

0.0277

0.0873

5Y-2Y利差

0.4882

0.0026

0.0481

跨期價差(12-03

0.135

0

-0.005

10Y-2Y隱含利差

0.4381

-0.0169

-0.0548

中大期貨有限公司,成立于1993年的老牌期貨公司,是世界500強企業——浙江省物產集團公司金融板塊的核心成員公司,是上市公司浙江物產中大元通集團股份有限公司(股票代碼:600704)的控股子公司,四大期貨交易所會員單位,上海期貨交易所理事單位,首批獲得“期貨投資咨詢業務資格”。
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